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Mehrstufige Performance Attribution mit Prisma Analysis
In der Vermögensverwaltung entscheidet nicht nur die Höhe der Rendite über den Erfolg, sondern auch die transparente Herleitung der Performance. Welche Allokationsentscheidungen haben sich bewährt, welche Regionen oder Segmente waren ausschlaggebend und wo hat die Titelselektion den Unterschied gemacht? Mit Prisma Analysis lassen sich diese Fragen präzise beantworten – durch eine stringente Performance Attribution, eingebettet in eine moderne und benutzerfreundliche Webarchitektur.
Die Stärke von Prisma Analysis liegt in der klaren Zerlegung der Wertentwicklung entlang der Entscheidungskette des Portfolio Managements. Während viele Systeme lediglich die Ebene der Asset Allokation und der Titelselektion betrachten, geht Prisma einen Schritt weiter und berücksichtigt drei Stufen: die Haupt-Asset-Klasse, die Sub-Klasse – etwa Regionen oder Sektoren – sowie das einzelne Investment. Dadurch können unsere Kunden genau nachvollziehen, wie sich jede einzelne Entscheidung auf die Gesamtperformance auswirkt. So lassen sich die Treiber einer herausragenden Performance gegenüber der Benchmark klar identifizieren.
Diese dreistufige Granularität liefert eine analytische Tiefe, die einen klaren strategischen Vorteil bietet, denn der gesamte Investmentprozess lässt sich dokumentieren und evaluieren – von der strategischen Allokation bis hin zur taktischen Selektion einzelner Titel.
Eine der zentralen methodischen Fragen in der Performance Attribution betrifft die Berechnung, denn diese kann geometrisch oder arithmetisch erfolgen. Während die geometrische Methode mathematisch die Zinseszinseffekte exakt abbildet, verliert sie in der Praxis an Verständlichkeit. Prisma Analysis setzt auf den arithmetischen Ansatz und nutzt dabei einen Glättungsalgorithmus, der die Ergebnisse schlüssig und nachvollziehbar abbildet. Dadurch lassen sich Attributionseffekte sowohl über die Zeit als auch über die verschiedenen Entscheidungsstufen hinweg konsistent summieren.
Analytische Stärke entfaltet sich erst dann voll, wenn die Ergebnisse verständlich vermittelt werden können. Prisma Analysis kombiniert daher präzise Berechnungen mit einer modernen, interaktiven Oberfläche. Die Benutzer erhalten eine vollständige Übersicht über Assets under Management, historische Entwicklungen und Transaktionen, ergänzt durch Benchmark-Vergleiche, Kontributionsanalysen und risikoadjustierte Kennzahlen.
Die Darstellung erfolgt nicht in starren Tabellen, sondern in interaktiven Screens, die eine flexible Auswertung ermöglichen. Anwender können sich entlang verschiedener Dimensionen bewegen, Drilldowns vornehmen und Ergebnisse direkt exportieren. Exporte lassen sich in allen gängigen Formaten erzeugen, sodass Ergebnisse unmittelbar in Präsentationen oder regulatorischen Meldungen weiterverarbeitet werden können.
«Wer seine Investmentprozesse nicht nur abbilden, sondern verstehen und gezielt weiterentwickeln will, findet mit Prisma Analysis die ideale Lösung.»
Prisma Analysis ist Teil einer eigenständigen Webarchitektur, die sich nahtlos in bestehende Umgebungen einfügt. Die offene Datenintegration erlaubt den Zugriff auf heterogene Quellen und Formate, wodurch auch komplexe Portfoliostrukturen zuverlässig abgebildet werden.
Gut zu wissen: Die Lösung folgt einem eigenständigen Release-Zyklus und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Damit profitieren unsere Kunden nicht nur von einer aktuellen Methodik, sondern auch von technologischer Flexibilität, die mit wachsenden Anforderungen Schritt hält.
Mehrwert im täglichen Einsatz
Für das Portfolio Management bedeutet Prisma Analysis vor allem eines: Klarheit. Entscheidungen werden nicht nur dokumentiert, sondern in ihrer Wirkung quantifiziert. Strategische Allokationen lassen sich präzise beurteilen, regionale oder sektorale Übergewichtungen werden messbar und die Titelselektion zeigt ihre Wirkung im direkten Vergleich zur Benchmark.
«Wer seine Investmentprozesse nicht nur abbilden, sondern verstehen und gezielt weiterentwickeln will, findet mit Prisma Analysis die ideale Lösung», sagt Stefan Zimmermann, Senior Business Analyst bei Profidata. «Unser Ziel war es, Performance Attribution aus der Black Box zu holen. Mit Prisma Analysis wird sie nachvollziehbar, praxisnah und zu einem festen Bestandteil des professionellen Investment Managements», fügt er hinzu.
In einer Branche, in der regulatorische Anforderungen steigen und die Nachfrage nach Transparenz zunimmt, wird Performance Attribution zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Mit Prisma Analysis stellen wir sicher, dass Sie diesen Vorteil für sich nutzen. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite, um Ihre Investmentprozesse nachhaltig zu stärken.
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